Combinação de estratégias de negociação múltipla

Estratégias para opções de negociação A estratégia de negociação de opções é um dos temas mais complexos na negociação de opções, mas é um assunto que qualquer operador de opções precisa estar familiarizado. Há uma enorme variedade de estratégias diferentes que podem ser usados ​​quando opções de negociação, e todos eles têm características variadas. Cada um é essencialmente um tipo único de spread de opções, que envolve a combinação de várias posições com base na mesma segurança subjacente em uma posição global. Há uma série de razões pelas quais esses spreads são usados ​​e eles são ferramentas muito poderosas se você souber como usá-los corretamente. Em última análise, é a capacidade de criar esses spreads que torna as opções de negociação de uma forma versátil e potencialmente rentável de investimento. Embora algumas das estratégias para negociação opções são bastante simples e fácil de entender, muitos deles são complicados e envolvem vários componentes diferentes. Embora seja essencial ter um conhecimento de trabalho de cada estratégia que pode ser usado, você é muito mais provável que seja bem sucedido e ganhar dinheiro de forma consistente, se você tem uma boa idéia de quais usar e quando. Nesta secção, fornecemos informações detalhadas sobre mais de cinquenta estratégias de negociação de opções mais utilizadas e também oferecemos aconselhamento sobre como escolher um adequado, tendo em conta factores relevantes. Escolhendo uma Estratégia de Negociação de Opções Estratégias Bullish Estratégias Bearish Estratégias para Neutral Estratégias de Mercado para Mercado Volátil Outras Opções Estratégias de Negociação Devemos destacar que esta seção foi compilada para ajudá-lo a aprender tudo sobre as várias estratégias de negociação de opções que podem ser usadas e como escolher O certo, dependendo de uma série de fatores. Para obter o máximo desta seção, você já deve ter uma sólida compreensão sobre o tema de negociação de opções, como o mercado funciona eo que está envolvido. Por favor, passe algum tempo passando por algumas das seções anteriores deste site, se você sentir que você não tem o conhecimento necessário. Lembre-se, se você encontrar quaisquer palavras ou frases que você não está familiarizado com, você pode consultar o nosso abrangente Glossário de Opções Trading Terms para obter uma explicação. Escolhendo uma estratégia de negociação de opções Escolher a estratégia certa no momento certo não é sempre uma coisa fácil de fazer, por causa da quantidade de diferentes que você tem que escolher. No entanto, quais você escolher e quando, em última análise, determinar o quão bem sucedido você é, por isso é algo que você realmente precisa aprender a fazer. É possível fazer dinheiro através de simplesmente comprar opções com vista a vendê-los mais tarde em um lucro, e na verdade alguns investidores geram lucros desta forma. O dinheiro real, porém, é geralmente feito por aqueles que sabem como empregar estratégias diferentes e usar as opções apropriadas se espalha em qualquer situação particular. Trocas comerciais bem sucedidas isnt necessariamente apenas um caso de previsão que maneira você acha que o preço de um movimento de segurança subjacente e, em seguida, negociar as opções relevantes em conformidade. Seu objetivo deve ser realmente para maximizar seus lucros com base na quantidade de capital que você tem que investir ea quantidade de risco que você deseja tomar. Para conseguir isso, você não só precisa ter uma compreensão decente das diferentes estratégias que você pode usar, mas você também deve saber os diferentes fatores que você precisa considerar quando decidir quais os usar e quando. Oferecemos aconselhamento detalhado sobre este assunto na página seguinte Escolhendo a Estratégia de Negociação de Opções Correias. Nós também criamos uma ferramenta muito eficaz que você pode usar para ajudar a escolher a estratégia certa com base em determinados critérios. Você pode encontrar esta ferramenta aqui. Além disso, temos uma lista alfabética simples de todas as estratégias que abordamos na nossa Lista A-Z. Estratégias de alta Estes são spreads de opções que são usados ​​para gerar lucros quando o preço de um título subjacente sobe. Devido a isso, você iria usá-los se você estava antecipando um movimento ascendente no preço de um instrumento financeiro. Visite esta página para obter mais informações, incluindo uma lista detalhada de estratégias que se enquadram nesta categoria. Estratégias Bearish Estas são essencialmente o oposto de estratégias de alta. Eles são usados ​​para lucrar com um movimento descendente no preço de um título subjacente, de modo que você geralmente ser aconselhado a usá-los se você esperava ver o preço de um instrumento financeiro queda. Para obter mais detalhes sobre esta categoria, e uma lista das estratégias relevantes, clique aqui. Estratégias para um Mercado Neutro Uma das maiores vantagens das opções de negociação é que é possível ganhar dinheiro quando uma segurança subjacente não se move em tudo no preço. Quando o mercado é relativamente neutro, o que significa que não há muito movimento de preços acontecendo, os comerciantes de ações e outros investidores podem encontrar muito difícil encontrar oportunidades para gerar lucros. No entanto, existem certas estratégias que as opções comerciantes podem usar em tais circunstâncias. Para obter uma lista destes, visite esta página. Estratégias para Mercado Volátil Um mercado volátil é quando há muito movimento de preços indo, mas não há nenhuma maneira óbvia de prever que maneira os preços vão se mover. Quando o mercado de ações é volátil, por exemplo, os preços das ações tendem a flutuar bastante drasticamente, mas não há direção clara para o mercado como um todo. Os estoques individuais podem freqüentemente ir para cima e para baixo em um curto espaço de tempo. Estas circunstâncias podem tornar difícil para os comerciantes de ações para ganhar dinheiro e comércios tendem a envolver um monte de risco. No entanto, existem estratégias de negociação de opções que podem ser usadas para gerar lucros quando o mercado, ou um instrumento financeiro específico, é particularmente volátil. Visite esta página para obter mais informações sobre como usar opções para lucrar com a volatilidade. Outras estratégias de negociação de opções Existem várias outras estratégias que não se enquadram em nenhuma das categorias acima, mas podem ser úteis em certas circunstâncias ou usadas por motivos específicos. Nós também compilamos uma lista dessas estratégias, que podem ser encontradas aqui. Diversificar suas estratégias, não seus ativos Uma classe de ativos é definida como uma categoria específica de instrumentos financeiros relacionados, como ações, títulos ou dinheiro. Estas três categorias são muitas vezes consideradas as classes de ativos primários, embora as pessoas muitas vezes incluem imóveis também. Instituições e outros profissionais financeiros defendem a necessidade de as carteiras serem adequadamente diversificadas em várias classes de ativos, a fim de diversificar o risco. Décadas de pesquisa acadêmica apoiam a visão de que a seleção de cada classe de ativos em uma carteira é muito mais importante do que a seleção das ações individuais ou outras posições. No entanto, há uma falha única e significativa nos resultados de suas pesquisas. É a mesma falha inerente às classes de ativos em geral. As classes de ativos são intencionalmente auto-limitadas e seu uso é incapaz de criar verdadeira diversificação de portfólio por duas razões principais: Ao classificar classes de ativos como sendo longas apenas em mercados relacionados, as várias classes de ativos exporão as pessoas aos mesmos drivers de retorno. Como resultado, há o risco de que a falha de um único driver de retorno afetará negativamente várias classes de ativos. Limitar suas oportunidades de diversificação para classes de ativos elimina inúmeras estratégias de negociação que, porque são alimentados por drivers de retorno totalmente separados, pode fornecer valor de diversificação enorme para o seu portfólio. Ao olhar para uma carteira diversificada em classes de ativos, é claro que a maioria dessas classes de ativos estão dependentes dos mesmos drivers de retorno ou condições de linha de base para produzir seus retornos. Isso desnecessariamente expõe a carteira ao risco de evento, o que significa que um único evento, se for errado, pode afetar negativamente toda a carteira. A figura abaixo mostra o desempenho dos componentes de um portfólio baseado no conhecimento convencional durante o mercado de baixa de 2007-2009. Este portfólio inclui 10 classes de ativos diversificadas entre ações, títulos e imobiliário, nos Estados Unidos e internacionalmente. De acordo com a sabedoria convencional, este portfólio é considerado altamente diversificado. Entre as 10 classes de ativos, no entanto, apenas os títulos norte-americanos e internacionais evitaram perdas. Todas as outras classes de ativos diminuíram acentuadamente. Uma carteira atribuída igualmente a cada classe de activos diminuiu mais de 40 durante o período de 16 meses. É óbvio que a sabedoria do investimento convencional falhou. Carteiras construídas em torno de classes de ativos são desnecessariamente arriscadas, e assumir risco desnecessário é o equivalente a apostar com seu dinheiro. Diversificação verdadeira A diversificação de carteiras verdadeiras só pode ser alcançada através da diversificação entre os condutores de retorno e as estratégias de negociação, e não as classes de activos. Este processo começa com a primeira identificação e compreensão das condições de linha de base necessárias e drivers de retorno que fundamentam o desempenho de cada estratégia de negociação. Uma estratégia de negociação é composta de dois componentes: um sistema que explora um driver de retorno e um mercado que é mais adequado para capturar os retornos prometidos pelo driver de retorno. Return Driver (system) Estratégia de Negociação de Mercado As estratégias de negociação são então combinadas para criar uma carteira de investimentos equilibrada e diversificada. As classes de ativos contidas nas carteiras da maioria dos investidores são simplesmente um subconjunto restrito das potencialmente centenas (ou mais) de combinações de drivers de retorno e mercados disponíveis para serem incorporados a um portfólio. Por exemplo, a classe de ativos de capital dos Estados Unidos é na verdade a estratégia composta pelo sistema de compra em posições longas no mercado de ações dos EUA. Definição de Risco O risco é tipicamente definido na teoria da carteira como o desvio padrão (volatilidade) dos retornos. Sem uma compreensão dos motoristas de retorno subjacentes às estratégias dentro de um portfólio, no entanto, essa definição típica de risco é inadequada. Som, drivers de retorno racional são a chave para qualquer estratégia de negociação bem sucedida. O risco só pode ser determinado pela compreensão e avaliação desses drivers de retorno. A história está cheia de exemplos de investimentos aparentemente de baixo risco (caracterizados por retornos mensais consistentes com baixa volatilidade) que de repente se tornaram inúteis, porque o investimento não se baseava em um driver de retorno de som. Portanto, o risco não é determinado pela volatilidade dos retornos. De fato, as estratégias de negociação altamente voláteis, se baseadas em um driver de retorno sólido e lógico, podem ser um contribuidor seguro para um portfólio. Assim, se a volatilidade dos retornos não é uma definição aceitável de risco, o que é uma definição mais apropriada Resposta: drawdowns. Drawdowns são o maior impedimento para retornos elevados ea verdadeira medida do risco. É muito mais fácil perder dinheiro do que recuperar-se dessas perdas. Por exemplo, para recuperar de um drawdown de 80 requer quatro vezes o esforço do que faz um drawdown 50. Um plano de gestão de riscos deve abordar especificamente o poder destrutivo das reduções. Volatilidade e Correlação Embora a volatilidade não seja a verdadeira medida do risco (uma vez que a volatilidade não descreve adequadamente o condutor de retorno subjacente), a volatilidade ainda contribui significativamente para o poder de diversificação da carteira. Índices de mensuração do desempenho da carteira, como o Índice de Sharpe. São tipicamente expressas como a relação entre retornos ajustados ao risco e risco de carteira. Portanto, quando a volatilidade diminui, o Índice de Sharpe aumenta. Uma vez que desenvolvemos estratégias de negociação com base em drivers de retorno de som, a verdadeira diversificação do portfólio envolve o processo de combinar posições individuais aparentemente mais arriscadas em um portfólio mais seguro e diversificado. Como a combinação de posições melhora o desempenho de um portfólio A resposta é baseada na correlação. Que é definido como uma medida estatística de como dois títulos se movem em relação uns aos outros. Como isso é útil Se os retornos são negativamente correlacionados uns com os outros, quando um fluxo de retorno está perdendo, outro fluxo de retorno é provável ganhar. Portanto, a diversificação reduz a volatilidade geral. A volatilidade do fluxo de retorno combinado é menor do que a volatilidade dos fluxos de retorno individuais. Esta diversificação de fluxos de retorno reduz a volatilidade da carteira e uma vez que a volatilidade é o denominador do Índice de Sharpe, à medida que a volatilidade diminui, a Taxa de Sharpe aumenta. De fato, no caso extremo de correlação negativa perfeita, o Índice de Sharpe vai para o infinito. Portanto, o objetivo da verdadeira diversificação do portfólio é combinar estratégias (baseadas em drivers de retorno de som), que não são correlacionadas ou (ainda melhor) negativamente correlacionadas . A linha de fundo A maioria dos investidores são ensinados a construir uma carteira com base em classes de ativos (geralmente limitada a ações, títulos e possivelmente imobiliário) e para manter essas posições para o longo prazo. Esta abordagem não é apenas arriscada, mas é o equivalente ao jogo. As carteiras devem incluir estratégias baseadas em drivers de retorno sólidos e lógicos. Os retornos de investimento mais consistentes e persistentes em uma variedade de ambientes de mercado são melhor alcançados pela combinação de múltiplas estratégias de negociação não correlacionadas (cada uma projetada para lucrar com um driver de retorno lógico e distinto) em uma carteira de investimentos verdadeiramente diversificada. A verdadeira diversificação da carteira proporciona os maiores retornos ao longo do tempo. Uma carteira verdadeiramente diversificada lhe proporcionará maiores retornos e menos riscos do que uma carteira diversificada somente em classes de ativos convencionais. Além disso, a previsibilidade do desempenho futuro pode ser aumentada pela expansão do número de drivers de retorno diversos empregados em um portfólio. Os benefícios da diversificação da carteira são reais e proporcionam resultados tangíveis sérios. Simplesmente aprendendo como identificar drivers de retorno adicionais, você será capaz de mudar de apostar seu portfólio em apenas um deles para se tornar um investidor, diversificando em muitos deles. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Isto. Previamente, no nosso guia de estratégias de negociação, explicamos uma série de combinações entre os diferentes indicadores, mas o seu número não ultrapassou dois ou três. No artigo atual, apresentaremos a você um sistema de negociação baseado em cinco diferentes Médias Exponenciais Movimentadas, combinado com o Índice de Força Relativa. Esta estratégia de negociação pode ser usado com qualquer par de moedas e em praticamente qualquer período de tempo, mas um maior é preferido 8211 30 minutos ou mais. Embora nos forneça sinais para entrar em posições de contra-tendência, por agora vamos abster-nos de comentá-los e visualizá-los, porque os comerciantes novatos não devem entrar contra o mercado em tudo. No caso de você não é um iniciante, você vai descobrir facilmente por si mesmo onde entrar na contra-tendência. Como dissemos, usaremos cinco diferentes médias exponenciais. Primeiro, precisamos de um EMA de 80 períodos para nos mostrar a principal tendência 8217s direção 8211 se o preço está acima do 80 EMA temos uma tendência de touro e vice-versa. Em segundo lugar, vamos usar um período de 21 e um período de 13 EMAs para apontar a direção atual trend8217s (a tendência menor atual dentro da tendência principal). Se o EMA com um período mais curto de retorno (no nosso caso, o EMA 13) está acima daquele com um período de trackback mais longo (no nosso caso, o EMA 21), temos uma tendência touro menor e vice-versa. Em terceiro lugar, usamos outros dois EMAs com períodos de trackback ainda mais curtos em conjunto com o Índice de Força Relativa para gerar sinais de entrada. Em particular, trata-se de um EMA de 3 períodos e um EMA de 5 períodos, cuja passagem, quando suportada pelo valor RSI apropriado, indica-nos se deve introduzir longos ou curtos. No entanto, o comércio mais conservador (que aconselhamos os comerciantes novatos a prática), chama para ignorar os sinais de entrada que estão na direção oposta da EMA de 80 períodos, portanto, a direção oposta da tendência principal. Portanto, um sinal de entrada longo com tendência será gerado quando o EMA de 3 períodos atravessa o EMA de 5 períodos de baixo e os bordos mais altos, com ambos penetrando no canal do EMA de 13 períodos e do EMA de 21 períodos. Além disso, o EMA de 80 períodos deve estar abaixo da ação de preço (tendência de touro) eo RSI deve ter um valor superior a 50. Uma entrada deve ser executada após a barra de sinal fechar além da EMA de 5 períodos. Inversamente, um sinal curto de entrada com tendência será apresentado quando o EMA de 3 períodos penetra no EMA de 5 períodos a partir de cima e continua mais baixo, com ambos cruzando o canal feito pelos EMA de 13 e 21 períodos. Este movimento também deve ser acoplado com RSI em nível abaixo de 50 e o EMA de 80-período deve estar acima da ação de preço. Existem várias regras de estratégia de saída. Você precisa bloquear ganhos, assim que os 13 EMA e 21 EMA cruzam para trás e sinalizam uma inversão na tendência atual, ou se os 3 EMA e os 5 EMA cruzam o canal, feitos pelos 13 EMA e 21 EMA. Além disso, você precisa sair, se o RSI cruza o nível de 50 ou atinge o nível de sobrecompra ou sobrevenda (no nosso caso, usaremos 75 e 25), o que sugere que a chance de uma reversão futura se tornou muito maior. Cruzamentos da EMA de 80 períodos também significam uma saída imediata. Confira o exemplo a seguir. A linha amarela ilustra a EMA de 3 períodos, enquanto a EMA 5 está em azul. Os 13 EMA e 21 EMA estão em roxo e marrom, respectivamente, enquanto o EMA de 80 períodos é colorido em branco. Como você pode ver, o mercado estava em um intervalo de negociação no início do gráfico, como é evidente pelo flat 80 EMA. Entretanto, a aceleração seguiu eo preço e todos os EMAs menores cruzaram os 80 EMA de abaixo em (1). Gerando um sinal de compra. Na barra de entrada o RSI estava acima do nível 50 e tanto o EMA 3 como o 5 EMA haviam cruzado o canal 13 8211 21 EMA. A linha verde representa o nosso nível de entrada. Em (2) o mercado realizou um pullback eo EMA de 3 períodos penetrou o canal, enquanto o RSI caiu abaixo do nível de 50, ambos sinalizando uma saída da posição. No entanto, uma vez que a tendência bull continuou e tanto o EMA 3 e os 5 EMA mais uma vez cruzou acima do canal, nós novamente entrou muito acima do fechamento de bar (3). Vendo o forte movimento ascendente seguinte, poderíamos escalar para fora de nossa posição e rastrear o batente atrás da porção restante ou esperar com a posição inteira para um sinal de saída. Tal foi gerado na barra (4) quando os pequenos EMAs de retrocesso cruzaram abaixo dos médios. Houve apenas um outro sinal com tendência, que reuniu as condições de nossa estratégia 8211 na barra (5). Que no entanto não foi seguido por uma jogada forte o suficiente e resultou em uma perda menor. Fundada em 2013, a Tribuna Binária tem como objetivo fornecer aos seus leitores uma cobertura real e real de notícias financeiras. Nosso site está focado nos principais segmentos de ações, moedas e commodities dos mercados financeiros, além de uma explicação interativa e detalhada dos principais eventos e indicadores econômicos. Divulgação de Risco Financeiro A BinaryTribune não será responsabilizada pela perda de dinheiro ou qualquer dano causado por confiar nas informações contidas neste site. 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